國債期貨仿真現(xiàn)跨期套利機(jī)會(huì)
國債期貨仿真三合約昨日震蕩盤整，漲跌互現(xiàn)。市場人士指出，TF1309合約與TF1306、TF1312合約之間有一定的套利機(jī)會(huì)。
截至昨日收盤，主力合約TF1306下跌0.056元至97.208元，全天增倉798手。三張合約總成交39050手，較前一交易日下降兩成，總持倉114530手，較前一交易日有所增加。
中國國際期貨分析師汪誠指出，就現(xiàn)券來看，銀行間可交割券和交易所國債均漲跌互現(xiàn)，其中，13附息國債03下跌0.28%至99.60元。就資金面方面，周二央行進(jìn)行正回購后，貨幣市場利率水平變動(dòng)不大，銀行間質(zhì)押式回購7天加權(quán)利率下行2BP至3.02%，資金利率水平仍保持相對(duì)低位。
對(duì)于近期走勢，汪誠認(rèn)為，在現(xiàn)券走勢相對(duì)平穩(wěn)的情況下，國債期貨仿真短期內(nèi)仍難現(xiàn)趨勢性行情。她分析，目前TF1309合約相對(duì)于TF1306、TF1312合約價(jià)格存在相對(duì)高估，可考慮由此帶來的蝶式套利機(jī)會(huì)。
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