40億巨資決戰(zhàn)史上最大交割日
20032手持倉、40億資金，股指期貨迎來史上最大的交割日對決規(guī)模。周五即將交割的IF1211合約昨日隔夜持倉達到20032手，創(chuàng)出了期指上市以來交割合約前夜的最大持倉水平，按照業(yè)內(nèi)主流15%的保證金計算，多空對決資金達到近40億，也創(chuàng)出了期指上市以來的新高。
不過，盡管對決資金創(chuàng)出天量，但業(yè)內(nèi)人士指出，一系列的股指期貨市場監(jiān)管仍將保證市場平穩(wěn)運行，因而不會出現(xiàn)所謂的“交割日效應”，目前股指期貨已經(jīng)有30個合約平穩(wěn)交割。值得注意的是，史上最大交割洪峰背后的信號值得關(guān)注。市場人士分析，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)失守2200點整數(shù)關(guān)口，新晉主力合約IF1212報收2200.2點，跌破2200點僅一步之遙，期指空頭氛圍仍然濃厚。
40億留倉資金
創(chuàng)交割合約前夜最高值
本周五即將交割的IF1211合約昨日收盤留倉達到20032手，創(chuàng)出了期指上市以來交割日前夜的最大持倉水平。按照2198.4點的結(jié)算價和期貨公司主流的15%保證金計算，IF1211合約在交割日前夜留倉的多空資金達到了39.6億元。今年的8月16日，IF1208合約交割日前夜曾創(chuàng)出了16910手的最高紀錄，35億資金對決最后一日。當時，空頭占據(jù)了一定優(yōu)勢，而之后期指延續(xù)了近半個月的下跌走勢，直到9月初才小幅反彈。
對于目前期指的走勢，國泰君安期貨金融工程師胡江來指出，量化加權(quán)指示信號較多地指向空頭方向，而對于期指后市走勢則需繼續(xù)等待。
中證期貨研究部副總經(jīng)理劉賓指出，本周期指下跌未現(xiàn)新增資金入場，理論上不應該悲觀，但是市場卻持續(xù)震蕩下行，昨日主力合約IF1212再度收低26.2點至2200.2點，技術(shù)上期指加權(quán)指數(shù)逼近了前期低點2191點，但近月兩個合約IF1211和IF1212都已經(jīng)出現(xiàn)破位并創(chuàng)出了新低，顯示期指空頭氛圍仍然濃厚。
他進一步指出，如果運行了兩個月的箱體底部再度被有效擊穿，則向下空間或再度打開，理論上，下行空間將等同于近期震蕩的幅度，約合150點左右，即如果沒有強力政策提振，則調(diào)整目標或在2050點低位附近，因而近幾日多空爭奪會較為激烈。
空頭主導格局或延續(xù)
市場人士分析，期指目前的弱勢格局仍將延續(xù)，尤其是昨日午后期指的跳水似乎進一步激發(fā)了空頭的做空動能，短期股指走勢并不樂觀。
就持倉數(shù)據(jù)而言，空頭依然占據(jù)明顯優(yōu)勢。中金所盤后的持倉數(shù)據(jù)顯示，前主力合約IF1211多空均大幅減倉，移倉至下月合約IF1212上。多空減倉力度勢均力敵，IF1211合約中，前20位多頭減倉13299手，前20位空頭減倉13844手。而在下月合約IF1212上，前20位多頭增倉10704手，前20位空頭增倉11803手。綜合兩個合約來看，多頭減倉2525手，而空頭減倉2041手，空頭似乎底氣更足。
長江期貨資深分析師王旺指出，多方由前期“沒底氣”轉(zhuǎn)到集中撤退，甚至出現(xiàn)“多殺多”行情。他分析，在股指期貨午后的急促下跌過程中，多數(shù)時間內(nèi)為減倉式下跌；滬深300現(xiàn)貨指數(shù)最后1小時，更是下跌最為急促的過程，這期間伴隨著成交量的放大。
上海中期分析師陶勤英指出，昨日，期指繼續(xù)大幅下挫再度反映出市場看空情緒濃重；同時，從期指盤面來看，多頭仍以短線操作為主，而期指午后的跳水伴隨著持倉量的小幅上升，短期而言，股指走勢并不樂觀。
不過，廣發(fā)期貨期指分析師劉奕奕則認為，期指昨日尾盤跳水之時及現(xiàn)貨收盤后的時間段里，持倉都未見減少，可見尾盤的跳水并未造成多頭恐慌，甚至信心更強于往日，這在主要席位凈多單里得到了驗證。主要席位收盤凈多單增加521手，雖然點位大跌，但多頭已經(jīng)悄然埋好期指倉位。
11月15日主力合約IF1212主力席位前十位持倉情況
持多單排名 持空單排名
名次 會員 持多單量 比上交易日 名次 會員 持空單量 比上交易日 增減 增減
1 國泰君安 7323 2295 1 中證期貨 9868 4952
2 華泰長城 4141 208 2 海通期貨 6183 951
3 廣發(fā)期貨 3360 606 3 廣發(fā)期貨 5268 561
4 海通期貨 3049 344 4 華泰長城 4812 242
5 中證期貨 2832 645 5 國泰君安 4392 705
6 南華期貨 2710 1040 6 招商期貨 2531 30
7 光大期貨 2357 972 7 光大期貨 2339 519
8 申銀萬國2208 391 8 國信期貨 1783 77
9 銀河期貨 1868 326 9 南華期貨 1779 398
10 浙江永安 1757 661 10 金瑞期貨 1759 222
匯總 31605 7488 40714 8657
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